La stratégie de day trading " breakout and run " est une fusion du swing trading et du day trading. Si vous êtes un swing trader qui recherche déjà des actions à fort potentiel, cette méthode de day trading peut être utilisée sur certaines des actions à fort potentiel que vous suivez déjà.

Les transactions de la stratégie breakout and run durent généralement plusieurs heures, alors qu'elles ne durent que quelques minutes dans le cas de la stratégie Day Trade Trend. Une opération de breakout and run peut même devenir une opération de nuit (choix personnel) si le titre continue de progresser.

La base de cette stratégie est d'investir dans les actions qui ont une forte dynamique sur le graphique journalier, qui se consolident (plus c'est serré, mieux c'est), puis qui font une percée. Nous investissons le jour suivant une cassure forte et confirmée.

Les actions choisies doivent avoir connu une forte cassure, ce qui signifie que la bougie journalière ferme près de son sommet et que le volume a augmenté le jour de la cassure. Une fois que nous avons un breakout sur le graphique journalier au cours de la séance précédente, nous pouvons rechercher un signal de trading en nous basant sur la méthode décrite dans les sections ci-dessous.

Idéalement :

• L'action est l'une des plus fortes du marché. Il est facile de s'en rendre compte en triant les actions par performance. Recherchez les fortes performances à court terme au cours du dernier mois ou des trois derniers mois. Vous pouvez également utiliser vos scans de swing trade pour rechercher des candidats au trading.
• Le titre a un sommet de consolidation bien défini (si vous attendez une cassure à la hausse) afin que vous puissiez voir clairement la cassure. Cela dit, tant qu'il y a un breakout clair (puisque nous négocions après ce breakout), même si la consolidation est un peu irrégulière, cela ne devrait pas poser de problème.
  • Une consolidation correspond à trois jours ou plus d'évolution latérale des prix. Il s'agit essentiellement de 3 bougies ou plus alignées les unes à côté des autres, sans que le cours ne progresse beaucoup à la hausse ou à la baisse au cours de ces trois jours.
• Le cours est sorti de la consolidation lors de la séance précédente et a terminé près des plus hauts de la journée sur un volume plus important que la moyenne.
  • Le volume n'a pas besoin d'augmenter radicalement, mais il ne doit pas diminuer. Il doit être supérieur à la moyenne/au volume de la plupart des derniers jours (sans tenir compte des pics de volume massifs récents).
  • Il DOIT clôturer près du plus haut de la journée.
• Le volume est suffisant pour entrer et sortir facilement au cours de la journée. Pour les actions américaines, le volume doit être d'au moins 1 million d'actions par jour. Pour les actions canadiennes, le volume doit être d'au moins 100 000 actions. Bien que ce volume soit encore faible, le fait d'augmenter le volume exigé pour les actions canadiennes n'entraînera que très peu de transactions.
• L'action du prix se contracte avant la consolidation, ce qui a pour effet de comprimer le prix.
  • Un biseau, un triangle ou une fourchette serrés sont également acceptables. Si le cours sort brusquement de ces configurations et que le titre est dans une forte tendance haussière, il est possible que la tendance se poursuive à la suite de la sortie. C'est ce que nous voulons saisir.
• La contraction est précédée d'un fort mouvement de tendance. Le prix se contracte souvent, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Un mouvement de prix brutal suivi d'une consolidation serrée peut être négociable en soi (sans contraction) ; il s'agit alors d'une formation en drapeau ou en fanion.
• Le volume diminue pendant la consolidation.

La stratégie de day trading Breakout and Run

Je vais décrire les critères d'une position longue. Une position courte est identique, mais tout est inversé.

Mise en place de la stratégie :

La configuration a déjà été discutée. Nous recherchons un titre solide qui a récemment connu une autre forte poussée vers le haut, et qui a ensuite formé une consolidation serrée. Idéalement, cette consolidation intervient après une contraction du prix où le prix a été comprimé - pensez à une configuration en triangle ou à des oscillations de prix qui convergent l'une vers l'autre. Il peut également s'agir d'une configuration en drapeau ou en fanion.

Un faible volume lors de la consolidation indique que l'action a été oubliée par les traders particuliers. C'est une bonne chose. Les institutions n'ont pas oublié. Elles achètent ce qu'elles peuvent. Lorsque le volume se tarit, c'est généralement à ce moment-là qu'elles commencent à acheter à des prix plus élevés.

Nous attendons ensuite une rupture de la consolidation et une clôture journalière avant de passer à l'action. Si la première barre de cassure est quelque peu douteuse, par exemple en raison d'un manque de volume ou si le prix ne clôture pas près du sommet de la journée de cassure, la session suivante peut également être utilisée pour confirmer la cassure (non négociée). Rappelez-vous que nous n'effectuons pas de transactions jusqu'au lendemain de la confirmation d'une forte cassure.

Cela diffère d'un swing trading. Dans ce dernier cas, l'ordre d'entrée est généralement placé juste au-dessus de la consolidation, sans attendre la clôture journalière.

Une fois que le breakout est confirmé par la clôture journalière, nous cherchons à entrer en position le jour suivant.

Stratégie d'entrée :

L'action ci-dessous est un exemple du type de rupture journalière que nous recherchons.

L'action a suivi une tendance haussière, le prix s'est contracté (les vagues deviennent plus petites lors du repli) lors des récents sommets et a ensuite formé une consolidation. Le cours a augmenté en volume, la cassure est claire et la clôture se fait près du plus haut de la journée.

Cela signifie que nous envisageons un trade le jour suivant.

Pour l'entrée, nous ne faisons rien pendant les 45 premières minutes du jour suivant (de 9h30 à 10h15 EST). Vous pouvez raccourcir cette période si vous le souhaitez, mais l'action est très rapide au cours des 30 premières minutes, et j'ai constaté que de nombreuses personnes effectuent des transactions excessives pendant cette période et sont stoppées à plusieurs reprises. Si vous êtes un trader débutant, évitez les 30 premières minutes. Mais au fur et à mesure que vous vous améliorez et que vous développez une méthode d'entrée plus solide, il est tout à fait possible de négocier plus tôt dans la journée si cela offre une opportunité d'entrée.

Si l'action chute après l'ouverture, nous attendrons un retournement à la hausse sur le graphique en 5 minutes. Cela signifie que nous achetons lorsque le cours passe au-dessus d'un récent sommet d'oscillation sur le graphique en 5 minutes. Lorsque de nouveaux sommets se forment, vous pouvez placer un ordre d'achat stop 0,02 $ au-dessus, ou vous pouvez attendre que le cours repasse au-dessus d'un récent sommet et entrer avec un ordre d'achat sur le marché.

(Note : les graphiques intrajournaliers sont établis avec l'heure UTC-05.)

Si l'action évolue de manière latérale ou à la hausse après l'ouverture, le point d'entrée est le même. Achetez lorsque le cours passe au-dessus du dernier sommet atteint lors de l'échange (attendez au moins 45 minutes après l'ouverture).

Je préfère de loin acheter lorsque l'action a d'abord légèrement baissé ou qu'elle a évolué de façon latérale pendant les 45 premières minutes. Si l'action s'est fortement redressée au début de la journée, il arrive souvent que le mouvement soit déjà terminé au moment où vous entrez sur le marché. Si le prix augmente au départ, je veux vraiment voir le prix s'enrouler et se contracter avant d'envisager de l'acheter lorsqu'il atteindra de nouveaux sommets.

Si le prix tend à baisser et n'a pas fourni d'entrée valide dans les deux heures suivant l'ouverture du marché (11h30 EST), je ne m'en occuperai pas. Nous voulons des acheteurs enthousiastes. Ils ne sont pas si impatients, ou ils sont peut-être faibles, s'ils n'ont pas fait leur entrée pour acheter le titre à 11 h 30.

Il s'agit d'un point d'entrée très simple. Vous pouvez définir vos propres règles pour obtenir un prix un peu plus élevé.

Stop Loss initial

Placez un stop loss initial quelques centimes en dessous du plus bas swing le plus récent une fois que vous avez votre signal d'entrée.

C'est le point de départ du stop loss. Nous allons le déplacer au fur et à mesure que la transaction progresse, mais au début de notre transaction, c'est notre risque. Nous pouvons alors baser la taille de notre position sur le montant de notre stop loss.

J'ai constaté que le stop loss devrait idéalement être d'environ 2 % ou moins (la différence entre le point d'entrée et le stop loss, par rapport au prix de l'action). Lorsque le stop loss dépasse les 2 %, il est plus difficile d'être rémunéré pour ce risque.

Idéalement, nous voulons que nos bénéfices soient supérieurs à nos pertes, donc avec un stop loss de 2 %, nous voulons que notre bénéfice soit potentiellement de 4 %, 6 % ou plus. Ces types de mouvements se produisent en intraday, mais si nous commençons à avoir besoin d'un mouvement plus important que cela pour compenser un trade à haut risque, les chances sont contre nous.

Sortie agressive d'un stop loss suiveur

Nous avons placé notre stop loss initial, mais au fur et à mesure que le cours évolue en notre faveur, nous allons déplacer ce stop loss pour réduire le risque et éventuellement bloquer les bénéfices.

Le premier type de sortie de stop loss suiveur est ce que j'appelle un stop loss suiveur agressif à une barre. Le stop loss initial est placé selon les règles ci-dessus. Une fois que la première bougie horaire est terminée après notre entrée, le stop loss se déplace de 0,02 $ en dessous du plus bas de la bougie horaire la plus récente.

Lorsque de nouveaux creux se forment, le stop loss est déplacé vers le haut, en supposant que le creux de la bougie est plus élevé que le creux de la bougie précédente. Si une bougie atteint un plus bas, l'opération est arrêtée.

Avec ce type de stop loss, la transaction se termine presque toujours dans la journée. Lorsque tout type de retournement potentiel commence à se produire, le stop loss suiveur nous permet de sortir du marché.

Si vous le souhaitez, ajoutez un coussin un peu plus grand sous les bougies horaires, mais maintenez-le à environ 0,25 % du prix de l'action ou moins. Ce tampon vous permettra parfois d'éviter d'être stoppé par des mouvements importants.

Dans l'exemple du GSX ci-dessus, un tampon vous aurait permis de rester plus longtemps sur le marché... et de réaliser un bénéfice beaucoup plus important. L'inconvénient est que vous renoncez à un peu de profit (le montant du tampon) lorsque le cours s'inverse.

Stop suiveur sur la moyenne mobile

Cette méthode permet souvent de réaliser des transactions qui durent plus d'une journée. Toutefois, vous avez toujours la possibilité de clôturer la transaction à la fin de la journée. Ou, si cette méthode a produit un profit important, passez à la méthode agressive ci-dessus afin que la transaction soit probablement clôturée avant la fin de la journée.

Pour cette méthode, vous allez également utiliser le graphique horaire et une moyenne mobile exponentielle (MME) à 9 périodes. Sortez dès que le cours passe en dessous de la moyenne mobile horaire à 9 périodes. N'attendez pas la clôture horaire, sortez lorsque le cours passe sous la moyenne mobile exponentielle.

Avec cette méthode, le premier achat sur GSX, juste au-dessus de 98 $, serait toujours en cours, le prix dépassant maintenant 131 $... ce qui est plutôt bien pour une opération qui a commencé comme une opération d'un jour avec un risque de moins de 2 % ! L'opération a finalement été arrêtée à 124 dollars, en quatre jours, et a rapporté 26 dollars par action.

Il s'agit d'un exemple exceptionnel, car il est rare que les actions atteignent 30 % en quelques jours. La plupart des transactions se traduisent par des bénéfices plus modestes, de l'ordre de 1 %, 2 %, 3 % ou 5 %. Mais même quelques gros gains comme celui-ci par an peuvent vraiment améliorer les résultats....mais il faut analyser pour trouver ces titres à fort potentiel de croissance avec d'excellentes configurations d'opérations.

L'EMA à 9 périodes n'a rien de magique. Expérimentez avec d'autres paramètres ou indicateurs pour voir si quelque chose fonctionne mieux pour vous.

Méthode de sortie récompense/risque

Une autre option consiste à sortir à un pourcentage de profit fixe ou à un ratio récompense/risque fixe. Si vous risquez 1 % sur la transaction, envisagez de sortir avec un profit de 5 %. Le stop loss initial ne bouge pas. Ou si vous risquez 2 %, sortez à un ratio récompense/risque de 3:1, en prenant un bénéfice de 6 %.

Je ne resterais sur le marché pendant la nuit que si le prix est en hausse d'au moins 2 %. Cela vous donnera un peu de marge entre le cours actuel et votre stop loss en cas d'écart au cours de la nuit. Dans le cas d'une action qui évolue rapidement, 5 % ne représentent pas grand-chose, de sorte que vous pourriez potentiellement entrer et sortir de ces transactions plusieurs fois par semaine.

Examinez l'évolution habituelle de l'action en une journée (ou sur quelques jours) pour vous faire une idée de l'objectif de profit raisonnable. Cette option est intéressante si vous ne pouvez pas regarder les graphiques toute la journée ou ajuster votre stop loss en permanence (comme avec les deux autres méthodes de sortie).

Cette méthode demande moins de travail et vous êtes assuré d'une bonne récompense par rapport au risque. L'inconvénient est que vous n'obtiendrez jamais un profit énorme, SAUF si le prix dépasse votre ordre de sortie, vous donnant un profit plus important que prévu.

Réentrée sur la même action

Vous pouvez entrer à nouveau dans la même action le jour suivant - en utilisant la même méthode d'entrée, de stop loss et de trailing stop loss - uniquement si l'action a clôturé près de son plus haut et a connu un fort mouvement de hausse lors de la dernière séance de bourse. Vous voulez que l'action évolue à la hausse avec une forte conviction dans les mouvements de prix.

Une fois que l'action a connu une journée de baisse ou qu'elle n'a pas réussi à progresser de manière agressive, elle doit former une NOUVELLE configuration de transaction valide avant de pouvoir être négociée à nouveau (rupture sur le graphique journalier après une consolidation).

Si vous recherchez des transactions swing (ou si vous vérifiez les actions les plus performantes tous les deux jours), vous devriez pouvoir trouver au moins quelques-unes de ces transactions chaque semaine. Là encore, il s'agit d'une fusion entre le day trading et le swing trading. Il se peut que nous n'ayons pas de transactions tous les jours.

S'il n'y a pas de transaction valable ou de ré-entrée, ne faites pas de transaction. Attendez les configurations valables.

Mot de la fin sur la stratégie de day trading Breakout and Run

Il existe un certain nombre de variantes de cette méthode de day trading. Pour déterminer la méthode qui vous convient le mieux, recherchez au moins 10 actions qui ont récemment cassé et présentez ces configurations de trading. Comparez les résultats obtenus en utilisant les différentes méthodes de sortie, et demandez-vous si vous êtes prêt à conserver l'action jusqu'au lendemain. Demandez-vous également si vous pouvez surveiller le graphique pendant la journée afin d'ajuster votre stop loss. Si ce n'est pas le cas, la méthode récompense/risque/objectif fixe est peut-être celle qui vous convient le mieux.

Si vous aimez la moyenne mobile, mais que vous ne voulez pas la conserver pendant la nuit, vous pouvez raccourcir un peu la moyenne, ou l'utiliser jusqu'à la clôture, puis clôturer l'opération en fin de journée.

Il s'agit d'un schéma directeur, c'est à vous de décider où vous voulez en venir.

Dès que vous décidez de devenir trader professionnel, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, vous devez définir vos systèmes de trading. En d'autres termes, vous fixerez vos propres règles de trading sur les marchés financiers. Bien que la fonction d'un système de trading semble similaire à celle d'une stratégie de trading, il existe des différences importantes dont vous devez être conscient et que nous allons examiner ici.

Un système de trading est un outil fondamental pour investir sur les marchés financiers. Il fournit des règles claires et objectives pour prendre des décisions d'achat et de vente d'actifs. Dans cet article, nous examinerons ce qu'est un système de trading, ses composantes et ses avantages, ainsi que les stratégies et les techniques utilisées dans le trading.

Qu'est-ce qu'un système de trading ?

Bien que cela puisse paraître superficiel, se familiariser avec le langage des marchés financiers et du monde du trading est essentiel pour vos premiers pas. Commençons donc par définir ce qu'est un système de trading.

Un système de trading est un ensemble de règles, d'approches et de caractéristiques qui déterminent l'ensemble du processus de prise de décision en matière de trading. Tout ce que vous devez faire du début à la fin de votre journée de trading est défini dans les systèmes de trading. En ce qui concerne les systèmes, et grâce aux progrès technologiques, ils peuvent être soit exécutés manuellement, soit automatisés. Ces derniers sont basés sur des algorithmes. Toutefois, les systèmes manuels et automatisés nécessitent que vous intégriez leurs règles.

Par conséquent, si vous souhaitez mener une vie longue et prospère dans le trading d'instruments financiers, il est temps de commencer à définir votre système de trading.

Quelles sont les composantes d'un système de trading ?

En tant que guide pratique, nous allons vous montrer quels sont les principaux composants de votre système de trading. En tant que trader débutant, il est important que vous compreniez que les systèmes de trading requièrent deux conditions absolument nécessaires. La première est qu'avant de commencer à trader avec votre système, vous devez le tester. Utilisez les comptes de démonstration que les plateformes de trading mettent à votre disposition. Deuxièmement, les systèmes de trading existent pour être respectés. Respectez-les, le moment venu, et après un examen approfondi, vous pourrez les modifier, si nécessaire.

Découvrez les principaux éléments que vous devez prendre en compte pour développer votre système de trading :

• Objectifs et stratégies : Le système de trading doit commencer par répondre à la question suivante : quel est votre objectif en intervenant sur les marchés ? Quelles stratégies allez-vous utiliser pour atteindre le(s) objectif(s) que vous vous êtes fixé(s) ?
• Actifs et instruments financiers : pour intervenir sur les marchés financiers, vous devez définir les actifs ou les instruments financiers que vous utiliserez. Par exemple, les actions, les paires de devises, les options ou les contrats à terme.
• Approches du trading et horizon temporel : dans vos définitions du trading sur les marchés, vous définirez si vous utilisez l'analyse fondamentale, l'analyse technique ou une combinaison des deux. Vous devrez également déterminer si vous vous concentrez sur le court, le moyen ou le long terme.
• Signaux d'entrée et de sortie : l'un des principes les plus respectés par les traders est de savoir comment entrer en position au bon moment et en sortir au même moment. Vous devez définir le type de signaux qui vous indiqueront quand entrer en position. Il en va de même pour la sortie. Quand sortir lorsque votre position est gagnante et quand sortir si vous êtes dans une position perdante.
• Une bonne gestion des risques : sur les marchés financiers, il n'existe pas de système, de stratégie ou de plan précis à 100 %. Par conséquent, passer par des positions perdantes fait partie du quotidien. Vous devez vous habituer à vivre avec des pertes. La gestion du risque est l'ensemble des actions qui permettront d'éviter que les pertes ne vous éloignent des marchés. Vous devez définir votre profil en tant que trader. Quelle est votre tolérance au risque ? Quel est votre capital disponible pour prendre des risques. la taille de vos positions et le pourcentage de pertes que vous pouvez accepter en une journée.
• Suivi et évaluation : un bon système de trading doit disposer de mécanismes de suivi et d'évaluation permettant d'analyser et d'ajuster ses performances en fonction des résultats obtenus.

Système de trading et stratégie de trading sont-ils la même chose ?

C'est plus fréquent qu'il n'y paraît, mais de nombreuses personnes confondent une stratégie de trading avec un système de trading.

Commençons par une clarification qui dissipera bien des doutes. Une stratégie a un caractère plus global. Par conséquent, une stratégie de trading peut inclure plusieurs systèmes. Ce qui se passe souvent, c'est qu'il est courant qu'une seule stratégie soit composée d'un seul système, ce qui contribue à la confusion.

Les stratégies peuvent être élaborées et liées aux différents cycles de chaque marché. Ensuite, pour chaque cycle défini, vous élaborez un ou plusieurs systèmes de trading.

Voici un exemple. Vous décidez d'opérer dans un cycle boursier haussier. En d'autres termes, vous voulez profiter de la hausse des prix des actions. Pour ce faire, vous élaborez 3 systèmes de trading. Le premier est manuel et à long terme. Le deuxième système, également manuel et à moyen terme. Enfin, un troisième système, qui peut être à court terme et automatisé.

Qu'il s'agisse de stratégies ou de systèmes de trading, les règles doivent être très claires. Nous vous recommandons de tenir un registre quotidien de toutes vos transactions. Un journal des transactions. Vous pouvez y consigner les résultats de chaque position et les causes de ces résultats. Vous pouvez également y placer les données fondamentales existantes au cours de ces transactions. Ainsi, si vous devez procéder à des changements, vous aurez des points de départ concrets.

Importance et avantages de l'utilisation des systèmes de trading

Qu'implique l'utilisation de systèmes de trading pour négocier sur les marchés financiers ? Lorsque vous négociez sur les marchés, la sécurité vient du fait que vous le faites selon des règles claires et éprouvées. Même si, en raison de la volatilité que peuvent connaître les marchés, cela ne garantit pas votre réussite, vous bénéficiez d'une plus grande sécurité. Les marchés ne sont pas des espaces où l'on peut tâtonner. Examinons donc quelques-uns des avantages liés à l'utilisation de systèmes de trading :

• Organisation : en utilisant un système éprouvé avec des règles claires, vous agirez de manière organisée, évitant ainsi les décisions émotionnelles et improvisées.
• Discipline : l'utilisation de ce type de système vous apportera la discipline, un atout indispensable pour négocier sur les marchés. La discipline vous permet de suivre les lignes directrices de votre système même en période de turbulences financières.
• Cohérence : ce que vous recherchez dans la mise en œuvre d'un système de trading, c'est la cohérence dans le temps. Ce n'est qu'à cette condition que vous obtiendrez des résultats solides au fur et à mesure que vous gagnerez en expérience en tant que trader.
• Réduction des biais émotionnels : des règles claires pour vos transactions vous éloignent de toute décision motivée par l'émotion. De nombreux investisseurs et traders échouent lorsque des préjugés émotionnels influencent leurs actions sur les marchés.
• Automatisation : lorsque vous optez pour des systèmes automatisés et pré-testés, vous vous déchargez des tâches manuelles. Cela a pour avantage d'éviter les erreurs humaines dans la prise de décision.

Approches de vos systèmes

Chaque système de trading doit avoir un objectif clair. Vous disposez de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique.

L'analyse fondamentale se base sur toutes les données, informations et nouvelles qui peuvent affecter à la fois les marchés et les actifs que vous allez négocier. Par exemple, les données liées à la santé de l'économie dans laquelle évolue le marché que vous avez choisi. Taux de référence fixés par les banques centrales. Indice des prix à la consommation. Taux de chômage. Résultats de la balance commerciale. Ensuite, nous avons toutes les informations qui correspondent aux entreprises. Informations comptables, rapports sur les bénéfices, nouvelles technologies, fusions et acquisitions. Toutes ces informations peuvent influencer le prix des actifs.

L'analyse technique permet d'étudier le comportement des actifs et des instruments financiers en se basant sur leurs mouvements passés. Sur la base de graphiques et d'indicateurs techniques, le trader recherche des modèles, des tendances et des signaux qui lui permettent d'établir des points d'entrée et de sortie.

L'analyse technique dispose d'une grande variété d'outils pour mener à bien cette tâche. L'un des plus efficaces et des plus sûrs est l'analyse des vagues d'Elliott.

Faut-il choisir entre les deux ? De nombreux traders pensent que l'analyse technique et l'analyse fondamentale n'ont aucun point commun. Pourtant, les traders qui réussissent appliquent une combinaison des deux dans leurs systèmes de trading.

Imaginons que vous négociez sur le marché des changes. Votre système vise à obtenir de bons résultats avec des positions longues sur l'EUR/USD. Votre analyse technique des tendances vous indique que la paire va continuer à augmenter. Cependant, une nouvelle indique que la Réserve fédérale augmentera le taux de référence. Il est très probable que le dollar se renforce et que la paire entame un renversement de tendance. Comme vous pouvez le constater, dans cet exemple, les fondamentaux ont joué un rôle clé dans la modification de votre analyse.

Les différents types de systèmes de trading

En tant qu'ensemble de règles de trading sur les marchés, les systèmes de trading peuvent être classés de différentes manières.

Trading discrétionnaire : qu'est-ce que c'est et comment cela fonctionne-t-il ?

Un système de trading discrétionnaire est basé sur l'expérience et l'intuition du trader lors de la prise de décision. Dans ce type de système, les règles sont moins strictes, car une partie des décisions est prise par le trader qui prend des positions au moment le plus opportun.

Le système de trading discrétionnaire n'est pas recommandé aux traders débutants. Cependant, pour ceux qui ont déjà une connaissance approfondie des marchés et des mouvements de leurs actifs, il peut s'avérer très rentable.

Voici quelques-uns des avantages de l'utilisation d'un système de trading discrétionnaire :

• Une plus grande flexibilité : ce type de système se caractérise par une plus grande flexibilité. Il en résulte une meilleure utilisation des opportunités. Les systèmes automatisés ou les systèmes appliquant des règles plus strictes risquent de passer à côté de moments forts.
• Plus efficace : grâce à leur expérience, les traders peuvent être plus efficaces lorsqu'ils entrent et sortent d'une position.
• Les systèmes de trading discrétionnaires peuvent être adaptés au style et aux objectifs du trader.

Tenez compte des risques associés à un système de trading discrétionnaire :

• Système subjectif : l'un des plus grands risques de ce système de trading est qu'il est soumis à la subjectivité du trader. Les interprétations, en dehors de règles plus claires et plus strictes, peuvent conduire à l'échec des positions.
• Risques plus élevés : Ces systèmes de trading discrétionnaires peuvent être plus risqués que les systèmes de trading systématiques. Le trader peut prendre des décisions qui ne sont pas fondées sur la logique ou sur des preuves.
• Coûts : les systèmes de trading discrétionnaires peuvent être coûteux à développer et à tester.

Les systèmes discrétionnaires peuvent donner de bons résultats. Mais tout cela dépend de l'expertise et de la bonne conduite du trader.

Voici quelques systèmes discrétionnaire :

• L'utilisation d'indicateurs techniques pour identifier les opportunités d'achat et de vente.
• L'identification des modèles de comportement des prix pour prédire les tendances futures.
• L'analyse fondamentale des entreprises ou des secteurs pour identifier les opportunités d'investissement.

Les traders discrétionnaires utilisent souvent une combinaison de ces méthodes pour prendre leurs décisions de trading.

Trading systématique

Un système de trading systématique est construit avec des règles prédéfinies pour prendre des décisions de trading. Ces règles peuvent être définies par des indicateurs techniques, l'analyse fondamentale ou une combinaison des deux. Ils sont également connus sous le nom de systèmes de trading mécanique.

Les systèmes de trading systématiques sont plus objectifs et plus cohérents que les systèmes de trading discrétionnaires. Tous les aspects subjectifs de la prise de décision sont éliminés, ce qui réduit la marge d'erreur dans les positions prises.

Un système de trading systématique ou mécanique est plus facile à tester et à optimiser. En effet, des règles prédéfinies permettent d'identifier plus facilement le fonctionnement d'un système dans différentes conditions de marché.

Les systèmes systématique peuvent être utilisés pour négocier un large éventail d'actifs, notamment des actions, des obligations, des devises, des matières premières et des produits dérivés.

Il existe de nombreux types de systèmes mécanique. Voici quelques-uns des plus connus :

• Systèmes de trading à suivi de tendance : L'idée sous-jacente à ce système est que les prix des actifs évoluent en fonction des tendances. Ils cherchent à identifier les opportunités d'achat lorsque le prix d'un actif est orienté à la hausse. Ils recherchent également des opportunités de vente lorsque le prix est orienté à la baisse.
• Systèmes de trading à contre-tendance : dans ce cas, les systèmes fonctionnent sur la base du fait que les tendances ont tendance à s'inverser. Ils cherchent à identifier les opportunités d'achat lorsque le prix d'un actif est orienté à la baisse et les opportunités de vente lorsque le prix est orienté à la hausse.
• Systèmes de trading à retour à la moyenne : ces systèmes reposent sur l'idée que les prix des actifs ont tendance à revenir à la moyenne. Ils cherchent à identifier les opportunités d'achat lorsque le prix d'un actif est inférieur à la moyenne et les opportunités de vente lorsque le prix est supérieur à la moyenne.

Les systèmes de trading systématique peuvent être un outil efficace pour les traders de tous niveaux d'expérience. Toutefois, il est important de garder à l'esprit qu'aucun système de négociation n'est parfait. Tous les systèmes de trading ont leurs propres forces et faiblesses.

Testez vos systèmes

Si l'élaboration d'un système de trading est l'une des tâches les plus importantes pour un trader, il n'est pas moins important de le tester. En effet, chaque système, ainsi que la stratégie dans laquelle il s'inscrit, doit être testé pour en déterminer les forces et les faiblesses. C'est une excellente occasion de les optimiser et d'obtenir les meilleurs résultats.

Vous disposez d'un grand nombre d'outils et de méthodes pour tester votre système de trading. Nous nous concentrerons sur les plus couramment utilisés.

Backtesting : il s'agit d'une méthodologie permettant de tester votre système de trading à l'aide de scénarios basés sur des données historiques. En d'autres termes, nous exécutons notre système de trading sur la base d'un scénario passé et voyons comment il se comporte. Quels résultats aurait-il donné si nous l'avions appliqué à ce moment-là ? Les principales plateformes de négociation disposent d'applications et d'espaces pour le backtesting. Un fait intéressant. Vous pouvez modifier les paramètres pour analyser les différents comportements de votre système.

Tests en temps réel : une autre option pour tester votre système de trading sans avoir recours à des scénarios passés est de le faire en temps réel. Là encore, les plateformes vous offrent ces possibilités. L'une d'entre elles consiste à utiliser des comptes de démonstration. Ces comptes vous permettent d'effectuer des transactions simulées avec des données de marché réelles. Une autre alternative est le paper trading. Dans les deux cas, vous négociez et testez votre système de trading sans mettre votre capital en danger.

Importance de tester et d'optimiser les systèmes de trading

Prenez le temps de tester rigoureusement votre système de trading. C'est le temps le mieux utilisé, car vous pourrez l'optimiser pour obtenir les meilleurs résultats. Ce n'est que lorsque vous serez absolument sûr de la solidité de votre système et de vos stratégies que vous franchirez le pas vers le trading en argent réel.

Les marchés financiers laissent peu de place à l'improvisation. Lorsque vous développez votre système de trading, vous vous privez de la possibilité de prendre des décisions non planifiées et de l'influence des émotions. Les émotions peuvent vous jouer des tours.

Quel que soit le type de système de trading que vous choisissez, il nécessitera toutes vos connaissances des marchés financiers. C'est pourquoi une autre clé importante de votre succès en tant que trader professionnel est une formation solide.

Si vous demandez au propriétaire d'un magasin de jouets local à quel moment il vend le plus de produits, il vous répondra probablement la veille de Noël. Si vous étendez cet exemple à l'ensemble du monde du commerce et de la finance, vous constaterez qu'il y a des périodes où la commercialisation de certains produits s'intensifie. Cela affecte les marchés. Vous pouvez tirer parti de ces périodes en utilisant une stratégie de trading saisonnière, c'est-à-dire des modèles saisonniers qui se répètent sous forme de tendances à différentes périodes de l'année, en fonction du type de produit. Une stratégie commerciale dont vous pouvez tirer parti.

Le trading saisonnier est une stratégie basée sur l'identification de schémas réguliers dans le comportement des actifs financiers. Cela inclut les indices, les actions, les matières premières, les paires de devises, les crypto-monnaies, les ETF, les fonds et les obligations. Ces schémas sont influencés par différents facteurs, tels que des dates spécifiques, des rapports économiques et des événements saisonniers.

Vous pouvez adopter cette stratégie de trading si vous apprenez à identifier clairement les tendances et à reconnaître les limites qu'elles peuvent présenter. Dans ce article, nous vous présentons tout ce que vous devez savoir pour adopter le trading saisonnier comme approche de votre trading. Nous verrons également comment reconnaître les tendances saisonnières pour définir votre stratégie de trading.

Qu'entend-on par trading saisonnier ?

Le trading saisonnier est une stratégie utilisée sur les marchés financiers qui repose sur l'observation et l'analyse de schémas répétitifs et prévisibles qui se produisent à certaines périodes de l'année. Ces schémas saisonniers peuvent être influencés par des facteurs économiques, des événements récurrents ou des variations saisonnières de l'offre et de la demande de certains actifs.

L'objectif de cette stratégie de trading saisonnier est de capitaliser sur ces tendances prévisibles. Les traders tirent parti de ces saisonnalités en achetant ou en vendant des actifs au moment opportun. Il peut s'agir de capter la hausse ou la baisse du prix des actifs financiers. Les traders saisonniers étudient les données historiques sur plusieurs années afin d'identifier les périodes où les rendements de certains actifs sont constamment favorables.

Un exemple classique de trading saisonnier est le comportement du secteur de la vente au détail. Pendant la période des fêtes de fin d'année, les actions de nombreuses sociétés de vente au détail ont tendance à prendre de la valeur en raison de l'augmentation des achats et des ventes liée aux festivités. En revanche, après les fêtes, ces actions peuvent connaître une baisse en raison de la diminution de la demande.

Un autre exemple concerne les matières premières agricoles, telles que le maïs ou le blé. Ces produits peuvent avoir un comportement saisonnier en raison des saisons de plantation et de récolte. À l'approche de la saison des récoltes, l'offre augmente et les prix ont tendance à diminuer, tandis que pendant la saison des semis, l'offre diminue et les prix peuvent augmenter.

Actifs financiers et catégories dans le trading saisonnier

Le trading saisonnier englobe une grande variété d'actifs financiers qui sont regroupés en différentes catégories. Ces catégories comprennent les indices et les actions, les matières premières et les produits agricoles, les paires de devises et les cryptomonnaies, ainsi que les ETF, les fonds et les obligations.

Indices et actions

Dans le cadre du trading saisonnier, les indices et les actions jouent un rôle important. Voici quelques-uns des principaux indices utilisés dans le cadre du trading saisonnier :

• S&P 500
• Moyenne industrielle Dow Jones
• DAX
• Euro Stoxx 50
• IBEX 35
• Nikkei 225

En outre, plusieurs titres sont largement pris en compte dans les transactions saisonnières. Si nous reprenons l'exemple des fêtes de fin d'année, nous le voyons bien. Les actions des entreprises liées à la vente de produits de Noël augmenteront. Il en va de même pour les grands centres commerciaux. En sens inverse, cette stratégie de trading saisonnier peut montrer des retracements après Noël.

Le trading saisonnier est applicable à d'autres marchés en dehors des États-Unis. Par exemple, la célébration du Nouvel An chinois entraîne le déplacement de millions de personnes et la montée en flèche des ventes en ligne. C'est une opportunité de trading sur les bourses asiatiques.

Matières premières et produits agricoles

Un grand nombre de matières premières évoluent en fonction des changements saisonniers. Les produits agricoles ont un rythme basé sur les périodes de récolte et d'ensemencement. Les saisons de l'année, c'est-à-dire l'été, l'automne, le printemps et l'hiver, ont une influence sur les matières premières.

Les matières premières sont des actifs adaptés à une stratégie de trading saisonnière. Les contrats à terme et les options sont les instruments les plus populaires pour ces stratégies.

Modèles saisonniers pour cette stratégie de trading

Pour votre stratégie de trading saisonnier, il existe différents types de saisonnalités. Certaines sont récurrentes au cours de l'année. D'autres se produisent si certaines conditions sont réunies. Le trading saisonnier permet aux traders de prendre des positions à la fois haussières et baissières. Ces différents types de saisonnalité sont connus sous le nom de "modèles saisonniers".

1. Saisonnalité calendaire : il s'agit de tendances qui se répètent à des dates précises de l'année. Il peut s'agir par exemple de jours fériés, d'événements sportifs majeurs ou de périodes de vacances. Par exemple, les activités des entreprises touristiques peuvent connaître une augmentation de la demande pendant les vacances d'été.
2. Saisonnalité météorologique : cette saisonnalité est liée aux changements météorologiques qui affectent certains secteurs. Par exemple, les entreprises du secteur de l'énergie peuvent connaître une augmentation de la demande de combustibles pendant l'hiver en raison de la hausse de la consommation de chauffage.
3. Saisonnalité économique : certains secteurs de l'économie peuvent présenter des tendances saisonnières en raison de cycles économiques récurrents. Par exemple, pendant une phase d'expansion économique, les actions des entreprises de construction peuvent connaître une augmentation de valeur en raison d'une hausse de la construction de logements et de projets d'infrastructure.
4. Saisonnalité agricole : se réfère aux modèles saisonniers liés à la production et à la récolte des cultures. Par exemple, les prix du café peuvent fluctuer en fonction des saisons de récolte dans les différents pays producteurs.
5. Saisonnalité des revenus des entreprises : certaines entreprises peuvent connaître des variations saisonnières de leurs revenus en raison de la nature de leurs activités. Par exemple, les entreprises qui vendent des jouets peuvent voir leur chiffre d'affaires augmenter pendant les fêtes de fin d'année. En outre, les périodes de publication des résultats des entreprises favorisent les transactions saisonnières.
6. Saisonnalité des événements économiques : certains événements économiques, tels que les annonces de politique monétaire ou les rapports économiques majeurs, peuvent générer des schémas saisonniers sur les marchés financiers. Les traders peuvent anticiper ces mouvements et en tirer parti. Il est important de combiner l'analyse technique et les fondamentaux. Vous pouvez également prendre en compte le consensus des analystes pour chaque événement.

Modèles ssaisonniers et analyse dans le cadre du trading saisonnier

Le trading saisonnier repose sur l'identification de schémas saisonniers dans l'évolution des prix des actifs financiers. Ces schémas réguliers et prévisibles peuvent résulter de divers facteurs et influences saisonniers.

Dans ce qui suit, nous verrons comment ces schémas sont identifiés, l'influence des facteurs saisonniers sur les marchés financiers, le support de l'étude de la saisonnalité dans la stratégie de trading, et les outils et techniques utilisés dans l'analyse saisonnière.

Identifier les schémas saisonniers dans l'action des prix

Si nous voulons développer une stratégie de trading saisonnier, nous nous concentrerons sur l'identification des modèles saisonniers. Il s'agit d'analyser le comportement historique des actifs financiers à travers l'action des prix. Plus vous remontez dans le temps, plus vos modèles seront serrés et plus vos décisions seront éclairées.

Les traders saisonniers cherchent à comprendre comment certains événements saisonniers peuvent affecter la demande, l'offre et le sentiment du marché. Ces éléments peuvent à leur tour influencer l'évolution des prix. L'analyse minutieuse des données historiques et l'identification des tendances passées sont des outils clés pour identifier ces tendances saisonnières.

Influence des facteurs saisonniers sur les marchés financiers

Plusieurs facteurs saisonniers peuvent influencer les marchés financiers et générer des tendances dans l'évolution des prix. Parmi ces facteurs, on peut citer

• les périodes de récolte
• les périodes de paiement des intérêts
• Les échéances fiscales ou de déclaration
• les rapports sur les bénéfices
• les événements saisonniers propres à l'industrie.

Tout comme Noël, Thanksgiving et le début de l'année scolaire définissent des modèles saisonniers sur divers marchés américains, vous pouvez identifier des modèles dans d'autres pays. Ce faisant, vous pourriez ouvrir la porte à de nouvelles opportunités grâce au trading saisonnier.

L'étude de la saisonnalité soutient la stratégie de trading saisonnier

L'étude de la saisonnalité sur les marchés financiers soutient la stratégie de trading saisonnier. Des chercheurs de l'université Erasmus de Rotterdam, entre autres, ont mené des études qui confirment l'existence de modèles saisonniers sur les marchés.

Ces études indiquent que les flux d'ordres, les conditions météorologiques et les nouvelles sont quelques-uns des facteurs qui sous-tendent les tendances saisonnières identifiées dans les transactions.

Les stratèges en trading saisonnier s'appuient sur ces études et sur l'analyse historique pour étayer leurs décisions de trading pendant des périodes spécifiques de l'année.

Outils et techniques utilisés dans l'analyse saisonnière

Dans l'analyse saisonnière, les traders utilisent une variété d'outils et de ressources d'analyse technique pour identifier les modèles et les tendances dans l'action des prix. Parmi ces outils, on trouve des indicateurs et des graphiques permettant d'évaluer le comportement des prix. Les calculs de Fibonacci, qui identifient les niveaux de support et de résistance possibles des prix. En outre, les modèles de chandeliers et différents types de graphiques en temps réel sont utilisés pour saisir les signaux d'entrée et de sortie dans le cadre des opérations saisonnières.

L'utilisation de bases de données et de logiciels statistiques est également courante pour analyser la saisonnalité et obtenir des données historiques utiles à la prise de décision.

Données historiques et stratégies dans le trading saisonnier

Dans le cadre du trading saisonnier, les données historiques jouent un rôle clé dans la compréhension des tendances et des modèles qui se répètent à certaines périodes de l'année. Ces données sont obtenues grâce à l'utilisation de bases de données spécialisées et de logiciels statistiques.

Utilisation de bases de données et de programmes statistiques dans l'analyse saisonnière

Pour réaliser une analyse saisonnière efficace, il est nécessaire de disposer de bases de données qui stockent des informations historiques sur les actifs financiers. Ces bases de données permettent d'accéder aux prix passés, aux volumes de transactions et à d'autres indicateurs pertinents pour identifier les tendances saisonnières.

Les logiciels statistiques facilitent quant à eux la manipulation et l'analyse des données. Le trader peut effectuer des calculs et construire des graphiques pour aider à visualiser les tendances saisonnières.

Lire et interpréter des rapports sur les actifs financiers

Outre l'analyse des données historiques, les rapports sur les actifs financiers jouent un rôle important dans les opérations saisonnières. Ces rapports fournissent une vision actualisée de la situation économique, politique et commerciale qui peut affecter le comportement des actifs. Il est essentiel de lire et de comprendre ces rapports afin de prendre des décisions éclairées en matière de négociation saisonnière.

Étude de la structure et de la distribution des prix dans le cadre de le trading saisonnier

L'étude de la structure et de la distribution des prix est essentielle pour identifier les tendances saisonnières dans le trading. Cela implique d'analyser les graphiques et d'utiliser des outils d'analyse technique, des calculs de Fibonacci et des schémas de chandeliers. Ces analyses fournissent des informations sur les niveaux de soutien et de résistance, les tendances et les points d'entrée et de sortie dans le trading saisonnier.

Utilisation des outils techniques et de l'analyse technique dans le trading saisonnier

Dans le cadre du trading saisonnier, il est courant d'utiliser des outils techniques pour identifier les opportunités et prendre des décisions de trading. Ces outils comprennent des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, le RSI (Relative Strength Index) et le MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Ces indicateurs vous aideront à évaluer la force et la direction d'une tendance. L'analyse technique implique également l'utilisation de différents types de graphiques en temps réel, tels que les graphiques en chandeliers ou en barres, qui fournissent des informations visuelles sur les mouvements de prix.

Risques et considérations liés au trading saisonnier

Le trading saisonnier, comme toute autre stratégie de trading, implique de prendre des risques que vous devez comprendre et gérer de manière appropriée.

Passons en revue certains risques courants liés au trading de modèles saisonniers. Ces risques potentiels pour votre stratégie impliquent la prise en compte d'une bonne gestion des risques.

1. Risque de perte en capital : tout type d'investissement sur les marchés financiers comporte un risque de perte en capital. Les tendances saisonnières peuvent ne pas se répéter au cours d'une année donnée ou peuvent changer en raison de facteurs imprévus. Pour gérer ce risque, il est essentiel de ne pas investir plus que ce que l'on est prêt à perdre et de diversifier les investissements.
2. Risque d'analyse erronée : une mauvaise interprétation des données historiques et des tendances saisonnières peut conduire à des décisions erronées. Les traders doivent procéder à des analyses approfondies et utiliser plusieurs sources d'information pour prendre leurs décisions. En outre, il est conseillé d'utiliser l'analyse et les outils techniques pour soutenir leurs stratégies.
3. Risque de liquidité : certains actifs peuvent être illiquides pendant certaines périodes saisonnières. Il est alors difficile d'entrer et de sortir rapidement du marché. Il peut en résulter une exécution moins favorable des transactions. Pour éviter ce risque, les traders doivent tenir compte de la liquidité des actifs avant d'effectuer des transactions.
4. Risque macroéconomique : des événements économiques ou politiques inattendus peuvent avoir un impact considérable sur les marchés financiers et dépasser les schémas saisonniers prévus. Les traders doivent être au courant des développements économiques et politiques importants. Ils doivent également envisager d'adopter une vision plus large du marché.
5. Risque de sur-optimisation : s'en tenir aveuglément aux modèles saisonniers passés peut être une erreur. Il est nécessaire de prendre en compte les conditions actuelles du marché pour éviter la sur-optimisation et prendre des décisions appropriées. Les traders doivent rester flexibles et ajuster leurs stratégies en fonction des conditions du marché en temps réel.

Mesures de gestion des risques dans le trading saisonnier

Pour gérer les risques liés aux opérations saisonnières, il est essentiel de disposer d'un plan de gestion des risques solide :

• Établir une taille de position appropriée en fonction du capital disponible et de la tolérance au risque.
• Établir des points d'entrée et de sortie clairs pour les transactions.
• Utiliser des stop loss pour limiter les pertes potentielles sur chaque transaction.
• Diversifier le portefeuille d'investissement afin de répartir les risques entre différents actifs.
• Se tenir informé de l'actualité économique et des événements susceptibles d'influer sur les tendances saisonnières.
• Ne pas se laisser emporter par les émotions et suivre la stratégie établie.

L'importance de prendre en compte les événements saisonniers

Même si votre analyse et l'identification des tendances saisonnières indiquent une voie de trading possible et saine, étudiez-les plus en détail. Considérez les changements possibles sur les marchés qui peuvent actuellement contredire les modèles saisonniers historiques. De cette façon, vous aurez une plus grande certitude dans votre stratégie de trading saisonnier.

• La prise en compte des événements saisonniers est fondamentale pour le trading saisonnier. Ces événements peuvent avoir un impact significatif sur la demande et l'offre de certains actifs financiers, générant des modèles saisonniers prévisibles.
• Par exemple, dans le cas des matières premières agricoles, les saisons de plantation et de récolte peuvent influencer les prix. D'autre part, les facteurs météorologiques peuvent affecter les schémas saisonniers. De même, les vacances, les périodes de fêtes et les changements saisonniers peuvent affecter le comportement des investisseurs et générer des tendances temporaires sur les marchés.
• L'identification et l'analyse minutieuses de ces événements saisonniers permettent aux traders de tirer parti de modèles prévisibles et de prendre des décisions éclairées afin de maximiser les rendements.

Avertissements et recommandations pour le trading saisonnier

Les opérations saisonnières peuvent vous offrir de bonnes opportunités. Toutefois, les marchés sont imprévisibles et volatils.

• Il est important de garder à l'esprit que le trading saisonnier ne garantit pas le succès ou des profits réguliers. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
• Avant de s'engager dans le trading saisonnier, il est recommandé de mener des recherches approfondies sur les actifs financiers concernés et de comprendre les facteurs susceptibles d'influencer leur comportement saisonnier.
• Il est essentiel d'avoir une stratégie claire, de fixer des objectifs réalistes et d'être discipliné dans l'exécution des transactions. Il est également essentiel de gérer correctement le capital et d'éviter les décisions impulsives basées sur les émotions.
• Les traders doivent garder à l'esprit que le trading saisonnier n'est qu'un outil parmi d'autres dans le cadre plus large de l'analyse technique et fondamentale. Il est conseillé de combiner différentes approches et d'utiliser des outils supplémentaires pour prendre des décisions éclairées.